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姚洋:如何做好经济学研究?

更新时间:2022-07-14 00:31:54
作者: 姚洋 (进入专栏)  

   简化式估计就是回归式之间没有内在联系。其优点是简单直接,看平均意义上的效果,对数据的要求也不高。在我看来,哪怕是简化式估计,也应该能够讲一个逻辑一致的故事,这个一定要记住。简化式估计的缺点是容易出现内生性的问题,无法研究太复杂的机制。

   结构式估计是多条有内在关系的回归式。优点是可以用来讨论较为复杂的机制,缺点是对数据的要求较高。我的博士论文是做中国土地问题,当时威斯康星大学的要求是都要做结构式估计,这意味着必须得有理论模型,从模型里推导出回归,这个回归就非常复杂。

   最近有家杂志邀请我审一篇文章,关于中国农村土地问题。这篇文章做的是简化式回归,没有任何内在逻辑,相关机制就表现不出来。

   当然结构式估计对数据的要求比较高,发表也比较难。我们曾有一篇文章,评审人就认为理论模型写得非常好,但经验研究不好,数据无法支撑这样的估计,因此毙掉了这篇文章。由此可见,结构式估计不容易。但我还是鼓励大家尽量做,这是一个很好的训练,也有可能激励你真正地把经济机制搞出来。

   还有一种做法是用模型做估计。其优点是可以解决内生性问题,可以用来做反事实检验。你可以先想好一个模型,然后用数据校准模型。接下来就可以用这个模型来做政策分析、反事实分析。这种方法对数据要求没那么高,对模型的要求高一些。缺点是容易陷入“套套逻辑”,结论高度依赖于这个模型的设计。所谓“套套逻辑”就是为了得到结论而修改模型,自己解释自己。

   以上三种方法各有优缺点,大家使用的时候要小心。

   4、如何解决内生性问题

   产生内生性问题的原因很多,共时性问题、遗漏变量问题,联立方程偏差问题都能带来内生性问题。

   该如何解决内生性问题?

   1)使用但不迷信工具变量。

   工具变量需要满足两个条件:一是相关性,二是排他性。相关性比较容易满足,排他性则比较难以满足。一个合格的工具变量必须和处理内生变量高度相关,同时又对因变量没有直接作用,也就是说能够影响工具变量的只有工具变量,工具变量不应直接影响结果变量。这个要求确实很难满足。

   比如把殖民地的死亡率作为制度的工具变量,然后得出结论:制度会影响长期经济增长。然而殖民地的死亡率高,意味着当地的自然环境比较差。我们早就知道“自然环境比较差的地方经济表现不好”,因此很难排除殖民地的死亡率通过其他途径直接影响长期经济表现的可能性。要解决这个问题,就需要从其他方面着手,你就要通过其他方面来想办法,做无数的回归。我曾辅导一名硕士生做过类似的尝试,刚开始的时候我们使用工具变量,后来从其他方面入手,开始多做一些回归,逐渐解决了这个问题。

   2)如果有面板数据,可以借此打个时间差。

   面板数据代表时间上的变化。所谓“外生性”,指先发生的事情相对于后发生的事情而言,一定是外生的,除非它们长期受到第三方因素的影响。倘若有面板数据,长期影响就可以被固定下来,成为固定效应。这时候就可以把X变量作为外生性变量。

   关于面板数据的应用技巧还有很多。我的一位硕士生——徐轶青,做得非常好,如今是斯坦福大学政治系教授。轶青在硕士期间做的硕士论文,博士期间不断修改,最终发表在政治学最好的杂志上。这篇文章的焦点之一是“如何度量非正式制度”这一内生性很强的问题。当时我们想的办法是用村庄级别面板数据的特点,利用村庄内部的变化,看选举如何激活宗族这个非正式制度。村庄选举出的村主任来自最大姓,说明他拥有了宗族赋予的非正式权威。只要选举比较随机,我们就可以认为说这是外生的。

   断点回归也是一种解决办法,可以就此找到很多切入口。

   我有一位来自北大马克思主义学院的学生,他用中央苏区作为断点回归,我认为这是个很好的办法。如果能辅以自然实验或者拟自然实验,效果会更好。

   因此,做经验研究一定要从多个方面验证自己的结论,要知道经验研究只是检验了一个理论预测,现有数据支持理论预测,不等于理论就是对的,因为可能存在其他理论,其结论也和经验发现一致。也就是说,能够得出同样结论的理论模型可能不止一个,其他机制也有可能推导出同样的结论。所以经验研究一定要找到排除其他理论的解释,此外也要时常扪心自问:做的这些回归能否支撑结论?经常做一些符合直觉或理论差异化效果的检验,构建反事实检验也是必要的步骤。

   做经验研究时,同学们要时刻想象有一位审稿人坐在你面前,追问你各种问题,你要想方设法用计量结果回答他。“假想审稿人”不一定会挑战你故事中的细节,但他可能会挑战你使用的方法。

  

   论文写作三部曲之三:写作

  

   写作是有规范的,我建议同学们模仿范文,找到同领域的好文章,模仿它的写作框架和技巧。

   林毅夫老师曾对我说,他刚开始写文章的时候,也是先拿AER(《美国经济评论》期刊)的一篇范文照葫芦画瓢,往框架里填充自己的东西,慢慢开始起步。

   写作中有几个关键问题我想提醒一下各位同学。

   1.  一定要说清自己的文章在文献中的地位。国内有不少学者的introduction(引题)写得特别简单,只写要做什么事。殊不知,无论是编辑还是审稿人,首先读的是abstract(简述),如果觉得感兴趣,他会去看introduction,最后再翻到结论看看。如果文章introduction没能说清楚该文章在文献中的定位,他可能根本没兴趣继续读下去。不是每个人都对你的文章翘首以待,所以introduction还是要好好写,一定要说清自己的文章在文献中的地位。

   2.  说清楚你的故事。我建议同学们在引言部分把自己的研究故事讲清楚,简单的结论也要提一下。

   3.  说清数据来源。在行文过程中要说明数据来源,这一点我曾再三强调,但同学们做得都不够好。有些同学自己辛苦收集了很多数据,写文章的时候却没有说清数据来源,这一点不可取。此外,同学们要勇于直面你的假设和数据,不要躲避,要大胆地为其“辩护”。如果做了一个假设但没有解释,那这个假设就显得牵强。

   4.  写文章要条理清晰。因为文章不只写给自己看,更是写给读者看的。

   5.  行文要有血有肉。重要的等式需要直观的经济学解释,这一点对做理论而言特别重要。

   6.  尊重规范。同学们向杂志投稿,要遵守写作规范。尤其不能出现打字错误这样的“低级错误”。引用文献时也要注意,要知道学术期刊的编辑很有可能找被引用文献的作者做文章的审稿人(referee)。万一你写错了审稿人的名字,恰好被审稿人看到,那你的文章可能立刻被毙掉。

   7.  在发出文章之前,务必自己通读两遍。自己写的文章,如果自己都不愿意读,那如何指望别人也喜欢读?文章是自己辛苦劳动的成果,同学们一定要珍惜。自己回头读自己写的文章,发现写得还不错,心里也会很高兴。

  

   整理:文展春

  


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